Projekty a granty

Databáze všech projektů a grantů od roku 2010

Nové přístupy k modelování finančních časových řad pomocí soft-computingu
Id projektu	18-13951S
Hlavní řešitel	prof. Ing. Vilém Novák, DrSc.
Období	1/2018 - 12/2020
Poskytovatel	Standardní projekt GA ČR
Stav	ukončený
Anotace	Finanční časové řady představují posloupnost hodnot finančních veličin v čase, jako mohou být ceny akcií, míry rizika nebo výkonnostní měřítka. Neboť hodnoty finančních veličin silně závisí na lidském chování, je běžné v jejich vývoji pozorovat různé formy nejistoty či vágnosti. V rámci projektu cílíme na analýzu finančních časových řad a rozvoj specifických metod postavených na fuzzy transformaci a fuzzy přirozené logice s využitím při řešení jednorozměrných i vícerozměrných problémů finančního modelování, jako je odhad funkce hustoty, predikce trendu vývoje cen, výběr optimálního portfolia nebo odhad výkonnostních měr.