Projekty a granty



Databáze všech projektů a grantů od roku 2010




Robustní numerická schémata pro oceňování vybraných opcí za různých tržních podmínek
Id projektu16-09541S
Hlavní řešitelRNDr. Michal Holčapek, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2018
PoskytovatelCentrum excelence IT4Innovations, divize, Standardní projekt GA ČR
Stavřešený
AnotaceNavrhovaný projekt se bude zabývat vývojem, teoretickou analýzou, implementací a testováním nových numerických metod pro úlohu oceňování vybraných opcí za různých tržních podmínek. Nejprve bude studován základní případ (Black-Scholes model), později dojde k rozšíření o stochastické parametry a procesy se skoky. Navrhované metody budou založeny na konceptu nespojité Galerkinovy metody, waveletových metodách a techniky fuzzy transformace. Takto se překonají potíže spojené s běžně používanými schématy ve smyslu efektivnosti navrženého schématu, která je měřena robustností s ohledem na různé druhy opcí, variabilitu tržních podmínek, vyšší přesností, výpočetní náročností, snadností implementace a přesnejší citlivostní analýzou. Navrhovaná schémata budou analyzována standardními teoretickými nástroji známými z příslušných oborů. Souběžně s tímto tyto metody budou implementovány a důkladně testovány na reálných datech v 1D a 2D pro vybrané ypy opcí v daných tržních modelech, včetně věcné interpretace numerických výsledků a jejich komparace s referenčními hodnotami a porovnání navzájem.